PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0788.HK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 0788.HK с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Tower Corp (0788.HK) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0788.HK или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между 0788.HK и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0788.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Tower Corp (0788.HK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0788.HK:

1.07

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

0788.HK:

1.63

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

0788.HK:

1.22

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

0788.HK:

0.55

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

0788.HK:

4.38

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

0788.HK:

7.17%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

0788.HK:

27.77%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

0788.HK:

-67.92%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

0788.HK:

-43.25%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, 0788.HK показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

0788.HK

С начала года

3.21%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

11.15%

1 год

23.33%

5 лет

-5.57%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0788.HK и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0788.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0788.HK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0788.HK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0788.HK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0788.HK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0788.HK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0788.HK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0788.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Tower Corp (0788.HK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0788.HK на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0788.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок 0788.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 0788.HK за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0788.HK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 0788.HK и ^GSPC

China Tower Corp (0788.HK) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что 0788.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...